ตลาด กลาง กลยุทธ์ forex ซื้อขาย

Market Neutral หมายความว่าอะไรเป็นกลางหมายถึงตลาดนัดหมายถึงกลยุทธ์ที่เป็นกลางในตลาดเป็นกลยุทธ์การลงทุนประเภทหนึ่งที่นักลงทุนหรือผู้จัดการการลงทุนดำเนินการซึ่งแสวงหาผลกำไรทั้งจากการเพิ่มขึ้นและลดราคาในตลาดใดตลาดหนึ่งหรือมากกว่าโดยพยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบเฉพาะบางส่วน ของความเสี่ยงด้านตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นกลางมักจะบรรลุโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ยาวและสั้นในหุ้นที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการเลือกหุ้นที่ดีและลดผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวในวงกว้าง การหยุดกลางตลาดเป็นกลางไม่มีวิธีเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นกลาง นอกเหนือจากวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วนักยุทธศาสตร์ที่เป็นกลางในตลาดอาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่นการควบรวมกิจการการควบรวมกิจการการลัดวงจรและอื่น ๆ ผู้จัดการที่มีตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากแรงกระตุ้นในตลาดได้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่สัมบูรณ์เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากสัมพัทธ์ ตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งระยะสั้น 50 และ 50 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างเช่นน้ำมันและก๊าซหรือใช้ตำแหน่งเดียวกันในตลาดที่กว้างขึ้น บ่อยครั้งที่กลยุทธ์ที่เป็นกลางทางการตลาดเปรียบเสมือนกองทุนทุนระยะยาวแม้ว่าจะแตกต่างกันออกไป กองทุน Longshort มีเป้าหมายเพียงเพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสในการได้รับหุ้นในระยะสั้นและระยะยาวในอุตสาหกรรมต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ถูกประเมินและ overvalued กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นกลางมุ่งเน้นที่การวางเดิมพันที่มีความเข้มข้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านราคาโดยมีเป้าหมายหลักในการบรรลุศูนย์เบต้าเทียบกับดัชนีตลาดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในขณะที่กองทุนกลางในตลาดใช้ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้น แต่เป้าหมายของหมวดกองทุนนี้แตกต่างจากกองทุนแบบ Longshort ธรรมดา สองกลยุทธ์ตลาดหลัก - เป็นกลางมีสองกลยุทธ์หลักตลาดที่เป็นกลางที่ผู้จัดการกองทุนใช้: การเก็งกำไรพื้นฐานและ arbitrage ทางสถิติ นักลงทุนที่เป็นกลางในตลาดขั้นพื้นฐานใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานแทนที่จะใช้อัลกอริธึมเชิงปริมาณในการวางแผนเส้นทางของ บริษัท ไปข้างหน้าและทำธุรกิจการค้าตามการคาดการณ์การปรับราคาหุ้น การเก็งกำไรทางสถิติเงินที่ใช้เป็นกลางในตลาดใช้อัลกอริทึมและวิธีการเชิงปริมาณเพื่อหาข้อแตกต่างของราคาในหุ้นตามข้อมูลในอดีต จากนั้นตามผลเชิงปริมาณเหล่านี้ผู้จัดการจะวางการค้าในหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้ราคาของพวกเขา ประโยชน์และประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของกองทุนที่เน้นการลงทุนในตลาดเป็นจุดเน้นหลักในการสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาด ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงผลการดำเนินงานในอดีตแสดงให้เห็นว่าเงินทุนที่เป็นกลางในตลาดมีแนวโน้มที่จะดีกว่ากองทุนโดยใช้กลยุทธ์อื่น ๆ ยกเว้นกลยุทธ์การขายสั้นบริสุทธิ์กลยุทธ์การตลาดที่เป็นกลางในอดีตมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่ำสุดกับตลาดโดยเฉพาะเนื่องจากมีการวางเดิมพันที่เฉพาะเจาะจงในการปรับราคาหุ้นในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการตลาดโดยทั่วไปได้โปรดช่วยเรากระจายข่าวดีนี้ในโพสต์กลยุทธ์นี้, เราจะแบ่งปันกับคุณกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพตลาดเกือบทั้งหมด เราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Forex Hedging Dual Grid Strategy แนวคิดของกลยุทธ์ Dual Grid มาจากระบบการซื้อขายแบบกริด (grid trading system) แต่ความแตกต่างสำคัญระหว่างสองคือกลยุทธ์ Dual Grid ที่เราวางไว้ที่ระดับราคาเดียวกัน ขอรับโบนัส 60 เงินฝากของคุณไม่มีเลยคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีจริงของคุณทั้งหมดแน่นอนคุณต้องเปิดบัญชีสด โบรกเกอร์ที่เราชอบมาก 30 เหรียญจากโบรกเกอร์ Forex แต่ละด้านล่าง ทั้งโบรกเกอร์ Forex มีการจัดอันดับที่ดีเราใช้ทั้งสองของโบรกเกอร์เหล่านี้และภูมิใจส่งเสริมพวกเขาซึ่งหมายความว่าจะเป็นไปได้ทั้งยาวและสั้นในระดับราคาเดียวกัน เมื่อมองครั้งแรกสิ่งนี้อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ Dual Grid จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น Forex hedging กลยุทธ์ Dual Grid สามารถมีประสิทธิภาพสูงในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตั้งแต่ตลาดกลยุทธ์ที่เป็นกลางของคุณไม่จำเป็นต้องทำนายทิศทางตลาด ขอบคุณสำหรับผู้อ่านของคุณ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างแท้จริงหวังว่าคุณจะชอบกลยุทธ์ที่เราแบ่งปัน หากคุณชอบกลยุทธ์ที่นี่คุณจะรักกลยุทธ์ล่าสุดของเรา Morningpips Trading System จุดมุ่งหมายของ Morningpips คือการสิ้นสุดการซื้อขายภายในเช้า ง่ายๆแบบนั้น มีสองขั้นตอนในการซื้อขายระบบกริด: ประการแรกระบบ Dual Grid ต้องสร้างตารางขนาด 8211 โดยปกติเป็นตาราง 15-30pips หรือระหว่าง 50 ถึง 100 pips สำหรับเฟรมเวลาที่ใหญ่กว่า 8211 ซึ่งคุณสามารถทำได้ จะใช้เพื่อวางคำสั่งซื้อและขายของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มต้นการซื้อและขายในระดับราคาเดียวกันและในเวลาเดียวกัน เมื่อราคาเคลื่อนไปยังระดับถัดไปของรูปแบบตารางของคุณคุณจะได้รับเงินสดในการค้าเชิงบวกและเปิดการซื้อขายที่สูญเสียและสุดท้าย แต่อย่างน้อยก็ต้องป้อนคำสั่งซื้อและขายอื่น ขั้นตอนนี้ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะได้รับผลบวกหรือหยุดพักแม้แต่ระดับกริด ถ้าคุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมของคุณหากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในขั้นตอนที่สอง ถ้าคุณต้องการหา PnL ของคุณสำหรับตารางทั้งหมดมีวิธีง่าย ๆ โดยการคำนวณสูตรต่อไปนี้: การใช้สูตรข้างต้นจะทำให้การจัดการทางการค้าของ Hedged Dual Grid Strategy ทำได้ง่ายขึ้น คุณต้องคำนวณราคาเฉลี่ยสำหรับทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย มันง่ายมากเพียงแค่ดูตัวเลขสองกว่าเพื่อติดตามการค้าทั้งหมดที่ดำเนินการภายในระบบกริดของคุณ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบคู่ขนาน 8211 กฎการซื้อขายเพื่อสร้างระบบกริดแบบคู่เราต้องจัดการกริดทั้งสองแบบพร้อมกัน นี่หมายถึงการจัดการจุดหยุดของเราและทำกำไรแยกกันทั้งสองด้านของกริด สมมติฐานทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังระบบนี้คือเมื่อด้านใดด้านหนึ่งของตารางถูกปิดออกในกำไรที่จุดหนึ่งตลาดจะย้อนกลับและด้านอื่น ๆ ของตารางจะกลายเป็นผลกำไรและหวังว่าเราจัดการเพื่อปิดตารางทั้งในตำแหน่งกำไร ความงามของระบบคู่สายแบบ Hedged คือมีการกำหนดค่าหลายตารางที่คุณสามารถใช้งานได้และทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ของคุณและระยะเวลาที่คุณได้ทำในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ backtesting สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้จะเน้นกฎการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับระบบ Hedged Dual Grid System ซึ่งได้รับการค้นพบหลังการทดสอบย้อนหลังอย่างรุนแรง: เพื่อลดการสูญเสียขนาดใหญ่ที่เป็นไปได้คุณยังสามารถใช้งาน hard stop ได้เช่นกันดังนั้นหาก grid อยู่ต่ำกว่า จำนวน pips ที่คุณปิดตำแหน่งทั้งหมด การป้องกันความเสี่ยงจากโฟล้ก 8211 ตัวอย่างการค้าตอนนี้เราได้เรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ Dual Grid แล้วในการใช้ Dual Grid System เพื่อดูว่า Dual Grid มีประสิทธิภาพอย่างไร เราสามารถเริ่มสร้างตารางและดำเนินการคำสั่งซื้อและขายได้ในระดับราคาตลาดในปัจจุบัน ให้ถือว่า EURUSD ซื้อขายที่ 1.0670 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตารางของเรา ตารางการซื้อและขายของเราจะมีลักษณะเช่นเดียวกับด้านล่าง 8230 Forex Hedging Strategy แบบคู่สาย 8211 ตัวอย่างการค้าตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าของตารางและวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อขายในสภาพแวดล้อมของตลาดประเภทนี้คือไม่มีการหยุดขาดทุนเนื่องจากจะมีการขยายใหญ่สุด กำไรของคุณ อย่างไรก็ตามเราใช้แนวทางแบบอนุรักษ์นิยมและใช้ SL จำนวน 40 pips ตามกฎการซื้อขายของระบบ Dual Grid System ที่เน้นด้านบน ดังที่คุณทราบได้จากตัวอย่างด้านบนตอนท้ายของระดับ 15 ในตารางของเราหากเราต้องการปิดตำแหน่งทั้งหมดของเราเราจะทำกำไรได้ 200 pips กำไรสะสมอยู่ที่ 800 pips ในขณะที่ยอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 600 pips Forex Hedging Strategy แบบคู่สาย 8211 ตัวอย่างการค้าขาย 2 ให้ดูว่ากลยุทธ์กริดแบบป้องกันความเสี่ยงทั้ง 2 แบบทำงานอย่างไรหากเราไม่ใช้การหยุดขาดทุน กำลังจะทำให้ขนาดของตารางของเราอยู่ที่ 15 pips และทำกำไรได้ที่ 25 pips สำหรับวัตถุประสงค์ในตัวอย่างนี้ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบคู่ขนาน 8211 ตัวอย่างการค้า 2 ในตารางด้านบนเราสามารถเข้าถึงระดับที่ 4 ในระบบกริดของเราและยังสามารถปิดการซื้อขายได้เกือบทั้งหมด ยอดรวมที่ได้จากการปิดสถานะคือ 175 pips แต่การซื้อขาย Sell4 ของเรายังคงเปิดอยู่และอยู่ที่ -65 pips เป็นสีแดงซึ่งจะตัดยอดกำไรสุทธิทั้งหมดลงเหลือ 110 pips ซึ่งยังคงเป็น pips ที่ดีในระยะเวลาไม่ถึงวัน . การป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมแบบ Dual Grid Strategy 8211 ตัวอย่างการค้า 3 หากตลาดเคลื่อนไหวในแนวเส้นที่ดีที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อดังกล่าวในทิศทางเดียวกับการแกว่งราคา หากราคาเคลื่อนไหวตรงขึ้นเราจะซื้อเฉพาะหรือถ้าราคาเคลื่อนไหวตรงลงเราจะทำคำสั่งขายเท่านั้น การป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนแบบ Dual Grid Strategy 8211 ตัวอย่างการค้า 3 หากคุณเป็นผู้ค้ารายใหม่ที่ยังดิ้นรนและมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการหาทิศทางที่ตลาดจะซื้อขายกลยุทธ์ Hedging Dual Grid เป็นระบบที่ง่ายและยืดหยุ่นซึ่งสามารถเป็นแนวทางการซื้อขายที่ถูกต้องได้ คุณ. ตลาดใช้จ่ายมากกว่า 75 ครั้งและระบบ Hedged Dual Grid System ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ กรุณาช่วยเรากระจายความคิดที่ดีใน Forex Pairs Trading Cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า สำหรับฉันการรวมตัวกันเป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลที่เป็นกลางทางการตลาดที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยให้ฉันได้ผลกำไรในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใด ๆ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงหรือเพียงแค่เดินไปข้างหนึ่งการซื้อขายคู่ forex ช่วยให้ฉันสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ตลอดทั้งปี คู่ค้า forex กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ cointegration ถูกจำแนกเป็นรูปแบบของการซื้อขายลู่โดยอาศัย arbitrage ทางสถิติและการพลิกกลับหมายถึง กลยุทธ์ประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นครั้งแรกโดยทีมการค้าเชิงปริมาณของ Morgan Stanley ในทศวรรษที่ 1980 โดยใช้คู่หุ้นแม้ว่าฉันและผู้ค้ารายอื่น ๆ จะพบว่าการซื้อขายคู่ค้าเป็นไปได้ดีมาก คู่ค้า Forex ซื้อขายตาม cointegration Forex คู่ซื้อขายตาม cointegration เป็นหลักกลยุทธ์การพลิกกลับไปเฉลี่ย ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อคู่ forex สองคู่หรือมากกว่าถูกรวมเข้าด้วยกันหมายความว่าการกระจายราคาระหว่างคู่สกุลเงินที่แยกจากกันมีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้ค่าเฉลี่ยตามเวลาที่กำหนด สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าการรวมตัวกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่วมของราคา ความสัมพันธ์ซึ่งหมายความว่าแต่ละราคาจะเคลื่อนไปด้วยกัน แม้ว่าผู้ค้าบางรายอาจใช้ความสัมพันธ์กัน แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ไม่น่าไว้วางใจ ในทางตรงกันข้ามการรวมตัวเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งราคาจะเคลื่อนไปมาร่วมกันภายในช่วงหรือช่วงต่างๆเช่นถ้าผูกไว้ด้วยกัน Ive พบ cointegration เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการซื้อขายคู่ forex. ในระหว่างการซื้อขายคู่ forex ของฉันเมื่อการแพร่กระจายกว้างขึ้นไปยังค่าเกณฑ์ที่คำนวณโดยกลไกการซื้อขายเชิงกลของฉันฉันสั้นกระจายระหว่างคู่ราคา กล่าวอีกนัยหนึ่ง Im เดิมพันการแพร่กระจายจะเปลี่ยนกลับไปที่ศูนย์เนื่องจากการรวมกันของพวกเขา พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขาย forex พื้นฐานง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ระบบการซื้อขายทางกล: ฉันเลือกคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทำนองเดียวกัน ฉันซื้อคู่สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำและขายคู่ที่มีผลการดำเนินงานดี เมื่อการแพร่กระจายระหว่างสองคู่ converges ฉันปิดตำแหน่งของฉันสำหรับกำไร คู่ค้า Forex ซื้อขายตาม cointegration เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเป็นกลางในตลาด ตัวอย่างเช่นถ้าคู่สกุลเงินพุ่งขึ้นการค้าอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนทางด้านยาวและมีผลกำไรหักล้างในระยะสั้น ดังนั้นยกเว้นทุกสกุลเงินและตราสารพื้นฐานก็จะสูญเสียมูลค่าการค้าสุทธิควรจะอยู่ใกล้ศูนย์ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ในทำนองเดียวกันการซื้อขายคู่ในหลาย ๆ ประเทศเป็นกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองเนื่องจากอาจได้รับเงินจากการขายสั้น ๆ เพื่อเปิดตำแหน่งที่ยาวนาน แม้จะไม่มีประโยชน์นี้ cointegration-fueled forex คู่ซื้อขายยังคงทำงานได้ดี. เข้าใจ cointegration สำหรับคู่ค้า forex Cointegration จะเป็นประโยชน์สำหรับฉันในการซื้อขายคู่ forex เนื่องจากช่วยให้ฉันโปรแกรมระบบการค้าของฉันบนพื้นฐานของทั้งระยะสั้นเบี่ยงเบนจากราคาดุลยภาพเช่นเดียวกับความคาดหวังราคาระยะยาวโดยที่ฉันหมายถึงการแก้ไขและการกลับมา เพื่อความสมดุล เพื่อทำความเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบ cointegration-driven มีความสำคัญอย่างไรก่อนกำหนด cointegration จากนั้นจึงอธิบายถึงลักษณะการทำงานของระบบการซื้อขายเชิงกล ดังที่ Ive กล่าวไว้ข้างต้นการรวมเข้ากันหมายถึงความสัมพันธ์สมดุลระหว่างชุดชุดเวลาเช่นราคาของคู่ forex แยกต่างหากที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุล ที่ระบุไว้ในศัพท์แสงทางคณิตศาสตร์การรวมกันเป็นเทคนิคในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ใช่ stationary ในชุดข้อมูลเวลา ถ้ามีชุดเวลาสองชุดขึ้นไปมีค่ารากเท่ากับ 1 แต่ชุดค่าผสมเชิงเส้นของพวกเขาอยู่นิ่งแล้วพวกเขาก็จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นพิจารณาราคาของดัชนีตลาดหุ้นและสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง: แม้ว่าราคาของเครื่องมือทั้งสองนี้อาจเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะกลับสู่ภาวะสมดุลและความเบี่ยงเบนของพวกเขาจะเป็น เครื่องเขียน. นี่เป็นอีกหนึ่งภาพประกอบที่ระบุไว้ในตัวอย่างการเดินแบบคลาสสิก: อนุญาตให้มีขี้เมาสองคนเดินกลับบ้านหลังจากคืน carousing ช่วยให้สมมติว่าทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยรู้จักกันและกันดังนั้น theres ไม่มีความสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ระหว่างเส้นทางของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงไม่มีการรวมกันระหว่างการเคลื่อนไหวของพวกเขา ในทางตรงกันข้ามพิจารณาความคิดที่ว่าเมาแต่ละคนกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับสุนัขของเขาที่มีสายจูง ในกรณีนี้มีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนระหว่างเส้นทางของสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่น่าสงสารเหล่านี้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะยังคงอยู่ในแต่ละเส้นทางในช่วงเวลาสั้น ๆ และแม้ว่าทั้งคู่อาจสุ่มนำไปสู่หรือล่าช้าในเวลาอื่นก็ตาม แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้กัน ระยะห่างระหว่างพวกเขาเป็นที่คาดการณ์ได้อย่างเป็นธรรมดังนั้นทั้งคู่จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน กลับมาเป็นข้อกำหนดด้านเทคนิคหากมีชุดเวลาแบบไม่คงที่สองชุดเช่นชุดค่าผสมของคู่สกุลเงิน AB และ XY ซึ่งจะกลายเป็นนิ่งเมื่อมีการคำนวณความแตกต่างระหว่างคู่เหล่านี้เรียกว่าชุดลำดับแรกแบบบูรณาการด้วย โทรหา I (1) series แม้ว่าชุดเหล่านี้จะไม่มีค่าคงที่หากมีการรวมกันของ AB และ XY แบบเส้นตรงที่อยู่นิ่ง (อธิบายว่า I (0)) AB และ XY จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างง่ายๆข้างต้นประกอบด้วยเพียงสองชุดเวลาของคู่ forex สมมุติ แต่แนวคิดของการรวมตัวกันยังใช้กับชุดเวลาหลายชุดโดยใช้คำสั่งผสมผสานที่สูงขึ้นคิดในแง่ของเมาที่หลงไหลพร้อมกับสุนัขหลายตัวแต่ละตัวมีสายจูงที่มีความยาวแตกต่างกัน ในเศรษฐศาสตร์โลกแห่งความจริงตัวอย่างง่ายที่จะหาตัวอย่างการรวมกันของคู่: รายได้และการใช้จ่ายหรือความรุนแรงของกฎหมายอาญาและขนาดของประชากรคุก ในการซื้อขายคู่ forex เน้นของฉันอยู่บน capitalizing บนความสัมพันธ์เชิงปริมาณและ predictable ระหว่าง cointegrated คู่ของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฉันกำลังเฝ้าดูคู่สกุลเงินสมมุติทั้งคู่ AB และ XY และความสัมพันธ์แบบร่วมกันระหว่างพวกเขาคือ AB 8211 XY Z ซึ่ง Z เท่ากับชุด stationary ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นั่นคือ I (0) นี่ดูเหมือนจะแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายแบบง่ายๆ: เมื่อ AB XY GT V และ V เป็นราคาที่เรียกเก็บจากเกณฑ์ของฉันระบบคู่ค้า forex จะขาย AB และซื้อ XY เนื่องจากคาดว่า AB จะลดราคาและ XY เพื่อเพิ่ม. หรือเมื่อ AB XY lt-V ฉันคาดว่าจะซื้อ AB และขาย XY หลีกเลี่ยงการถดถอยหลอกลวงในการซื้อขายคู่ forex ยังไม่เป็นง่ายๆเป็นตัวอย่างข้างต้นจะแนะนำ. ในทางปฏิบัติระบบการซื้อขายเชิงกลสำหรับการซื้อขายคู่ forex ต้องคำนวณการรวมกันแทนที่จะใช้ค่า R-squared ระหว่าง AB และ XY Thats เนื่องจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูคสั้น ๆ เมื่อเทียบกับตัวแปรที่ไม่ใช่ stationary มันทำให้เกิดการถดถอยที่เรียกว่าปลอมซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแม้ในขณะที่มี arent ใด ๆ สมมติว่าตัวอย่างเช่นฉันถอยหลัง 2 ชุดการเดินสุ่มแบบแยกกันต่อกัน เมื่อฉันทดสอบเพื่อดูว่า theres ความสัมพันธ์เชิงเส้นมากมักจะฉันจะหาค่าสูงสำหรับ R - squared เป็นค่าต่ำ p - ยังไม่มีความสัมพันธ์ใดระหว่างการเดินแบบสุ่มเหล่านี้ สูตรและการทดสอบการรวมกันในการซื้อขายคู่ forex การทดสอบที่ง่ายที่สุดสำหรับการรวมตัวคือการทดสอบ Engle-Granger ซึ่งจะทำเช่นนี้: ตรวจสอบว่า AB t และ XY t เป็นทั้ง I (1) คำนวณความสัมพันธ์ในการรวมตัว XY t AAB tet โดยใช้ วิธีการทดสอบสมรรถนะของสมการเชิงอนุพันธ์: I (0) อธิบายถึงความสัมพันธ์การรวมตัวกัน (Cointegration Relationship) โดยใช้การทดสอบแบบ unit-root เช่นการทดสอบ Dickey-Fuller (ADF) XY t-1 AB t-1 อธิบายขอบเขตของความไม่สมดุลออกจากระยะยาวในขณะที่ฉันเป็นทั้งความเร็วและทิศทางที่ชุดเวลาของชุดค่าผสมของสกุลเงินแก้ไขตัวเองจากความไม่สมดุล เมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในการซื้อขายคู่ forex ค่าเบต้าของการถดถอยจะใช้ในการคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่ เมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในการซื้อขายคู่ forex ค่าเบต้าของการถดถอยจะใช้ในการคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่ การแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex: เมื่อใช้ cointegration สำหรับการซื้อขายคู่ forex, ยังเป็นประโยชน์เพื่อบัญชีสำหรับวิธีที่ cointegrated ตัวแปรปรับและกลับไปที่สมดุลยาวนาน ตัวอย่างเช่นนี่คือตัวอย่างสองชุดเวลา forex แสดง autoregressively: Forex คู่ซื้อขายตาม cointegration เมื่อฉันใช้ระบบการค้าของฉันกลการค้า forex คู่การตั้งค่าและการดำเนินการค่อนข้างง่าย. อันดับแรกฉันพบคู่สกุลเงินสองสกุลซึ่งดูเหมือนว่าอาจมีการรวมตัวกันเช่น EURUSD และ GBPUSD จากนั้นฉันจะคำนวณส่วนต่างระหว่างสองคู่ ต่อไปฉันจะตรวจหา stationarity โดยใช้การทดสอบ unit-root หรือวิธีการทั่วไปอื่น ฉันแน่ใจว่าฟีดข้อมูลขาเข้าของฉันทำงานได้อย่างเหมาะสมและฉันขอให้กลไกการซื้อขายเชิงกลของฉันสร้างสัญญาณการซื้อขาย สมมติว่า Ive ใช้การทดสอบย้อนหลังอย่างเพียงพอเพื่อยืนยันพารามิเตอร์ Im พร้อมที่จะใช้ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex ของฉัน Ive พบตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการสร้างระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ cointegration forex ดูเหมือนตัวบ่งชี้แถบ Bollinger Band แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องออสซิลเลเตอร์จะแสดงความแตกต่างของราคาระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ไปยังจุดสูงสุดหรือสูงมากแสดงว่าคู่นั้นกำลังแยกส่วนซึ่งจะส่งสัญญาณการซื้อขาย ยังเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จฉันพึ่งพาระบบการซื้อขายของฉันที่ดีที่สร้างขึ้นเพื่อกรองสัญญาณด้วยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ก่อนที่จะดำเนินการการค้าที่เหมาะสม แน่นอนทุกคนที่ต้องการใช้ cointegration สำหรับคู่ค้า forex ของเขาหรือเธอยังขาดทักษะการเขียนโปรแกรม algo ที่จำเป็นสามารถพึ่งพาโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ชนะเลิศ ด้วยความมหัศจรรย์ของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมผมจึงได้กำหนดระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันเพื่อกำหนดราคาตามการวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมของฉันตรวจสอบการเบี่ยงเบนราคาจากนั้นจะซื้อและขายคู่สกุลเงินโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ความเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อใช้ cointegration กับคู่ forex ซื้อขาย trading คู่ forex ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมด เหนือสิ่งอื่นใดฉันทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ cointegration เป็นกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงโดยอิงตามสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยจะเหมือนกันในอนาคตเช่นเดียวกับในอดีต แม้ว่าการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ cointegrated สำหรับการซื้อขายคู่ forex แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า spread จะยังคงเป็น cointegrated ในอนาคต ฉันพึ่งพากฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งหมายความว่าระบบการค้าเชิงกลของฉันออกจากธุรกิจการค้าที่ไม่ได้ประโยชน์ถ้าหรือเมื่อการแปลงค่าย้อนกลับเป็นค่าเสียหายถูกยกเลิก เมื่อค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปจะเรียกว่า drift ฉันพยายามตรวจจับการล่องลอยโดยเร็วที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าราคาของคู่ forex ที่ cointegrated ก่อนหน้านี้เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางแทนที่จะย้อนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณก่อนหน้านี้เวลาสำหรับอัลกอริทึมของระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันจะคำนวณค่าใหม่ เมื่อฉันใช้ระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันสำหรับการซื้อขายคู่ forex ฉันใช้สูตร autoregressive ที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคาดการณ์การแพร่กระจาย จากนั้นฉันออกจากการค้าที่ขอบเขตข้อผิดพลาดที่คำนวณได้ Cointegration เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับคู่ค้า forex ของฉันการใช้ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลเป็นกลางทางการตลาดซึ่งช่วยให้ฉันสามารถซื้อขายในตลาดใดก็ได้ เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนั่นคือการพลิกกลับหมายถึง แต่ก็ช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของบางส่วนของอื่น ๆ พลิกกลับไปหมายถึงกลยุทธ์การซื้อขาย เนื่องจากมีศักยภาพในการใช้ระบบการซื้อขายเชิงกลที่ให้ผลกำไรการรวมกันของคู่ค้า forex ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมืออาชีพและนักวิจัยทางวิชาการ มีบทความมากมายที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เช่นบทความบล็อกเชิงปริมาณนี้หรือการอภิปรายเชิงวิชาการเรื่องนี้ตลอดจนการอภิปรายมากมายระหว่างผู้ค้า Cointegration เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการซื้อขายคู่ของฉันใน forex และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบด้วยตัวคุณเอง